Почему одни на них зарабатывают состояния, а другие горе-трейдеры проигрываются просто "в чистую".

О скользящих средних, как об одином из основных технических индикаторов форекса, написано настолько много каждым из авторов, что на первый взгляд, что здесь добавить еще? Какой комплимент? Чтобы был красочный, запоминающийся, звучный. Как написал один из классиков жанра: "На скользящих средних трейдеры заработали больше, чем на всех остальных осцилятарах вместе взятых". Это правда. О которой надо помнить всегда. Посмотрите на рисунки, которые кочуют по всем учебникам форекса.
Рисунок с http://www.dealingcity.ru/dealingcity/study/moving_average_e.asp
Все просто, четко и ясно. В такой то точке ставь на "sell", в такой то на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Глядишь за сутки капитал удвоишь, а уж за месяц заработанные таким простым способом сумму страшно назвать. И почему только мне в голову сразу лезет вопрос: а 90% трейдеров по всему миру от чего проигрались? Ведь на этих рисунках и ребенку понятно, когда надо открыть сделку вниз, а с какой точки вверх. Что все 90% недоумками были? Или про скользящие средние никогда не слышали и не читали? И рисунков этих не видели? Да видели они тоже самое, что рассматриваете вы. Эти рисунки или подобные. А проигрались потому, что посчитали, что все так просто, ясно, понятно.
Работа на реальном форексе дает сотни вариантов совершенно обратных примеров пересечения скользящих средних:
Рисунок USDJPY 26-29.04.2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз. И что, каждый раз трейдеру, надо было закрывать одну убыточную сделку после разворота средних, чтобы открыть другую в противоположную сторону и привести ее в еще больший убыток.
Пример. Рисунок USDCAD 29.03. - 1.04.2005г. 1-х часовой график 4 раза пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз.
Пример.
Рисунок GBPUSD 21-26.04. 2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз.
Я не советовал бы я вам открывать реальный счет, пока не решите эту проблему. Решите - войдете в число тех 10% успешных на форексе трейдеров. А если не решите, то, правда, зачем вам счет реальный открывать? Рисунки, как средние пересекают друг друга во время флейта. А эти графики авторы классического форекса боятся включать в свои книги. Представляете, в точке-1, сколько трейдеров поставило не туда, исходя из показаний скользящих средних. В точке-2, закрыло в убыток первую сделку и снова неудача. Почему боятся включать подобные графики эти авторы в свои книги? Да потому, что ответа сказать не могут, почему против логики средние разворачиваются вверх-вниз. Точнее, логика там есть. Железная логика, но ответа нет у авторов этих книг. Они, конечно, в конце рассказа о скользящих средних добавят, как бы извиняясь, что огромным недостатком средних является то, что они запаздывают. И сразу же, но если вы вместо простой скользящей средней поставите экспонциональную, где последующие значения более весомы, чем предыдущие, то, вы догадались, запаздывать такие скользящие средние будут поменьше. А еще скользящие средние можно сместить на несколько значений допустим вправо. Тогда лучше будет видно. Успокоил.
Я бы сказал: больного пора в реанимацию и спасать, а ему вместо одной таблетки аспирина сердобольная нянечка решила дать две. Не помогло, но совесть нянечки успокоила. Так и со скользящими средними у классических авторов. Экспоненциальные средние безусловно чуть интереснее средних простых. По ним трейдеры, которые не найдут ответ на ту задачу, что стоит в этой главе, проигрываться будут чуть дольше, чем те, что работают с простыми скользящими средними. Огорчил? Так я не нянечка... И сердобольным никогда не был. И режу правду в глаза. Лучше горькая правда для вас, когда вы сделку еще не открыли, чем тогда, когда вы день в плюсах, а несколько дней в минусах, в зависимости от того, на какой график попадете, на тот, что в учебниках напечатан или на тот, что напечатал вам я. И еще один совет, предвидя, что еще в таких случаях советуют авторы классических книг - вместо 5 и 15 минутных графиков пользоваться исключительно графиками часовыми, 4-х часовыми и дневными. И даже недельными. Для этих публикую рисунки еще.
Как раз тот случай, не разобравшись в 15 минутке, со счетом в несколько тысяч долларов, а то и меньше, поработать по дневному графику любой пары валют. А главное подменить, как говорят в логике как науке, понятие. Вы спрашиваете, почему средние вдруг разворачиваются, а вам - денег положите больше на счет. Как в рекламе одного из российских дилеров форекса компании "Телетрейд". В ее списках подготовленных ее дилеров, которые ждут спонсора, напротив фамилии стоит сумма, начиная с которой тот успешно играет на форексе. Здесь я не оговорился, не работает, а играет, т.к. суммы идут 20тыс дол, 40тыс. дол. и т.д. Получается если ему дать "всего" 1 тысячу долларов, он не будет знать, что с нею на форексе делать. А вот если 20, а еще лучше 40 тыс., вот тогда. Почитайте сами какие глупости инвесторам можно внушать.
Грустно все это. Печально и грустно.
Графики, анализ пар валют, конечно, начинать надо с дневного, затем 4-х часового, потом часового и т.д. графика. Только логика поведения скользящих средних одинакова там и там. Как и проблема, которую рассматриваем в этой главе. Давайте решать эту проблему сообща. Я постараюсь подвести вас к ответу, дам методику применения средних, не описанную еще в классической литературе по форексу, благодаря чему мои ученики перестали проигрывать даже свой первый счет. Опытный трейдер сразу подумает: разве такое в принципе может быть? Все успешные трейдеры, свои первые, а многие и вторые, счета проиграли. Это правда. Как и то, что даже новичок, может освоить методику и начать безошибочно работать как по тренды так и против него. Врач скажет, чтобы вылечить болезнь, надо четко для начала знать диагноз болезни. Поэтому, сначала, о болезни и недостатках и опасностях, которые заложены в средних.
Эти осцилляторы, как и другие технические индикаторы, построены именно на скользящих средних: MACD, Alligator, Awesome Oscillator, Ichimoku Kinko Hyo, Stochastic Oscillator и др. Впечатляет? Авторы этих и других индикаторов форекса брали скользящие средние и добавляли к ним кто что, кто скорость изменения цены, кто объемы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.
вопрос:
1. зачем авторы добавляли к скользящим средним каждый свое?
2. почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов.
3. какой же недостаток в самих скользящих средних, что их надо так много и получается безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде.
Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер 29 технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я засмущаю сейчас окончательно: не вошло еще больше, чем попало туда.
Значит, сколько профессионалов трейдеров тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают практически одно и тоже! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал что то новое и свое, которое выдает тоже самое, что было уже у предыдущего автора. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
И не получается у них? Когда я задал в виде семинара эту задачку ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путем, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным."
Глава вторая, для тех, кто поняв проблему, захочет решить ее сам, без меня. Это не новый индикатор. Это нечто иное. Такое же объективное, как и валюты союзники-противники, описанные в гл.4. Поэтому ученики оставили внизу графика кто MACD, с цифрами Билла Вилльямса (5,34,5), а кто вместо MACD - Awesome Oscillator того же Вилльямса. Awesome Oscillator показывает тоже самое, что и MACD, но красочно в два цвета сигнализирующих о движении вверх-вниз, поэтому не надо присматриваться вошла или уже вышла сигнальная линия из тела MACD, особенно когда на мониторе, далеко не один график валют. Так объединив "нечто иное" с MACD или AO можно зарабатывать, зная, когда валюта развернулась серьезно, а когда лишь для того, чтобы прыгнуть в обратную сторону.